Page 10 - El Modelo de Regresión Lineal

(
)
T
Al igualar a cero y despejar, si y sólo si la matriz X X es
t
t
invertible, obtenemos las estimaciones puntuales de los

parámetros:

)
(
ˆ
T
T
− 2X y t + 2 X X β = 0
t
t
t
( X X β = X y t
)
ˆ
T
T
t
t
t
Si la matriz X X es linealmente independiente, entonces su
T
t t
determinante es distinto de cero y, por tanto, es invertible.
( X X t ) ( X X β = X X t ) − 1 X y t (10)
) (
1
ˆ
−
T
T
T
T
t
t
t
t
t
(
ˆ
β = X X t ) − 1 X y t
T
T
t
t

Propiedades de los estimadores
En términos inferenciales, el valor esperado y la varianza son
medidas esenciales para evaluar la precisión y consistencia de un
estimador.

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