Page 24 - El Modelo de Regresión Lineal

)
2
p
El estadístico sigue una distribución  con n − ( k + + 1 grados

de libertad.

Linealidad

El objetivo de las Pruebas de Incorrecta Especificación de la Ecuación

de la Regresión (RESET por sus siglas en inglés) es verificar que la

forma funcional y t = t ˆ + X β ˆ ε t sea correcta. El estadístico más

importante es el de Ramsey.

Ramsey

Para contrastar las hipótesis H : Forma funcional correcta y H :
0 1

Forma funcional incorrecta, Ramsey (1969) propone el siguiente

estadístico:

( )
ˆ
ramsey p = F aux (44)

ˆ
ˆ
Donde: F es el estadístico F de la siguiente regresión auxiliar:
aux
ˆ
y t = X β t ˆ + Z α ε (45)
ˆ +
t
t
ˆ
ˆ y
Donde: Z t = ( ˆ 2 y p ) , ˆ =y t X β y ˆ =α T ( ˆ 1  ˆ  p ) T .
t
t
t

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