Page 21 - El Modelo de Regresión Lineal

Estadístico F

Para contrastar las hipótesis H : el conjunto de regresores es
0

estadísticamente significativo y H : el conjunto de regresores no es
1

estadísticamente significativo, se propone el siguiente estadístico:

2
ˆ
F = R k (36)
A
( 1 R 2 ) ( n − ( k + 1 ))
−
A
El estadístico sigue una distribución F de Fisher-Snedecor con

)
k y n − ( k + 1 grados de libertad.

Supuestos clásicos

Para que los estimadores sean los Mejores Estimadores Lineales

Insesgados, es necesario que ˆ ε t N ( 0, ˆ  I 2 ) . Los estadísticos más

importantes son Jarque-Bera, White y Breusch-Godfrey.

Normalidad

Para contrastar las hipótesis H 0 : ˆ ε sigue una distribución normal y
t

H 1 : ˆ ε no sigue una distribución normal, Jarque y Bera (1980)
t

proponen el siguiente estadístico:

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