Page 17 - El Modelo de Regresión Lineal

( )
V β =  2  (  X X ) − 1 + BB T  
T
 t t 
( )
T
V β =  2 ( X X t ) − 1 +  2 BB T
t
( ) ( )
ˆ
T
2
V β = V β +  BB (28)

Es decir, la varianza de los estimadores β es mayor que la de

ˆ
los estimadores β; sólo si BB T = 0, las varianzas serían iguales:

ˆ
V β
V β ( ) ( ) (29)
=

ˆ
Se concluye que los estimadores β son más eficientes que otros

estimadores lineales insesgados; es decir, son MELI.

Evaluación del modelo econométrico

A continuación, las pruebas de diagnóstico más importantes.

Bondad de ajuste

Los estadísticos de bondad de ajuste sirven para evaluar la

capacidad explicativa de los regresores. Los estadísticos más

importantes son los coeficientes de determinación R y R .
2
2
A

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