Page 23 - El Modelo de Regresión Lineal
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La R 2 es el coeficiente de determinación de la siguiente
aux
regresión auxiliar:
ε 2 ˆ + ˆ + ˆ (41)
ˆ = X β Z α η
t t t t
(
(
)
T
Donde: Z = x 2 x 2 ) , ˆ =α T ( ˆ ˆ ) y ˆ η N 0 , I .
2
t 1t kt 1 k t
)
2
El estadístico sigue una distribución con n − ( 2k + 1 grados
de libertad.
No autocorrelación
Para contrastar las hipótesis H : ˆ ε no está autocorrelacionado
0 t
hasta el rezago p y H : ˆ ε está autocorrelacionado hasta el rezago p,
1 t
Breusch y Godfrey (1980) proponen el siguiente estadístico:
( )
bg p = nR aux (42)
2
2
La R aux es el coeficiente de determinación de la siguiente
regresión auxiliar:
ˆ
ε ˆ + ˆ + ˆ = X β E θ η (43)
t t t t
)
(
ˆ
Donde: E t = ( ˆ t − 1 ε ˆ ε t p ) , θ T = ( ˆ 1 ˆ p ) T y ˆ η t N 0 , I .
2
−
19