Page 23 - El Modelo de Regresión Lineal
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La  R  2     es  el  coeficiente  de  determinación  de  la  siguiente
                          aux

            regresión auxiliar:


                          ε 2       ˆ  +    ˆ +  ˆ                                                      (41)
                          ˆ = X β Z α η
                            t      t       t       t
                                     (
                                                                                                 (
                                                                                                         )
                                                                                   T
                   Donde: Z        = x  2          x 2 ) ,  ˆ =α T  (  ˆ        ˆ   )  y  ˆ η  N 0 , I .
                                                                                                       2
                                 t      1t           kt             1           k         t
                                                                                                    )
                                                                             2
                   El estadístico sigue una distribución    con  n −                      ( 2k +  1  grados
            de libertad.






                          No autocorrelación



            Para  contrastar  las  hipótesis  H               :  ˆ ε   no  está  autocorrelacionado
                                                            0      t

            hasta el rezago p y H           :  ˆ ε  está autocorrelacionado hasta el rezago p,
                                          1     t

            Breusch y Godfrey (1980) proponen el siguiente estadístico:


                              ( )
                          bg p =      nR  aux                                                           (42)
                                          2

                          2
                   La  R  aux   es  el  coeficiente  de  determinación  de  la  siguiente


            regresión auxiliar:


                          ˆ
                          ε         ˆ  +   ˆ  +  ˆ = X β E θ η                                          (43)
                            t      t      t       t

                                                                                                          )
                                                                                                  (
                                                            ˆ
                   Donde: E     t  = ( ˆ  t −  1   ε  ˆ ε  t p ) , θ T  = (   ˆ  1    ˆ  p ) T   y  ˆ η t  N 0 , I .
                                                                                                        2
                                                      −




                                                             19
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